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作者：張淑賢

中證規(guī)模指數(shù)系列擴(kuò)容！

8月10日，中證指數(shù)有限公司發(fā)布公告稱，將于8月11日正式發(fā)布中證2000指數(shù)。中證2000與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，刻畫滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。

(資料圖)

樣本合計(jì)總市值約9.32萬億元

中證2000指數(shù)從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動(dòng)性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本，反映市值規(guī)模較小證券的市場表現(xiàn)。

中證2000指數(shù)的發(fā)布，旨在反映滬深市場微盤證券的表現(xiàn)，為市場提供多維度投資標(biāo)的和業(yè)績基準(zhǔn)。

據(jù)悉，中證2000指數(shù)以2013年12月31日為基日，以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為每年6月和12月的第二個(gè)星期五的下一交易日，每次調(diào)整的樣本比例一般不超過 20%。

目前，中證2000指數(shù)主要覆蓋滬深市場總市值位于85%-95%左右的微盤股證券。截至2023年7月底，指數(shù)的2000只樣本合計(jì)總市值約9.32萬億元，占滬深A(yù)股市值的比例為10.05%。其中，指數(shù)樣本的平均市值為46.62億元，市值中位數(shù)為41.98億元，1963只樣本市值低于100億元，1315只樣本市值低于50億元，較好表征了資本市場上小微市值上市公司的整體表現(xiàn)。

中證2000指數(shù)采用自由流通市值加權(quán)，指數(shù)樣本較為分散，第一大樣本權(quán)重不足0.5%，前十大樣本合計(jì)權(quán)重不到2.5%，且涉及行業(yè)廣泛，覆蓋87個(gè)中證三級(jí)行業(yè)，223個(gè)中證四級(jí)行業(yè)中，行業(yè)分布集中于通用機(jī)械、專用機(jī)械、汽車零部件、電網(wǎng)設(shè)備、化學(xué)制品、建筑與工程等工業(yè)領(lǐng)域。

值得一提的是，中證2000指數(shù)聚焦民營實(shí)體經(jīng)濟(jì)，指數(shù)樣本中民企數(shù)量1469家，占比73.5%，遠(yuǎn)高于滬深300（119/300）、中證500（104/500）、中證1000指數(shù)（625/1000）的民營企業(yè)比例，積極反映民營實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

同時(shí)，指數(shù)樣本上市公司的研發(fā)強(qiáng)度中位數(shù)4.29%，高于滬深300、中證500和中證1000等指數(shù)，反映我國資本市場小微市值上市公司以民營經(jīng)濟(jì)為主、側(cè)重新興行業(yè)、強(qiáng)調(diào)創(chuàng)新研發(fā)等重要特點(diǎn)，同時(shí)也使得中證2000指數(shù)有望受益于中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展支持政策的紅利。

進(jìn)一步豐富境內(nèi)市場規(guī)模指數(shù)層次

中證2000指數(shù)的發(fā)布，進(jìn)一步豐富了規(guī)模指數(shù)的體系層次，使得規(guī)模指數(shù)能夠更完整表征境內(nèi)資本市場上不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。

自2005年以來，中證指數(shù)有限公司持續(xù)完善中證核心規(guī)模指數(shù)體系，始終致力于為境內(nèi)外投資者提供投資中國核心資產(chǎn)的標(biāo)的指數(shù)，為金融產(chǎn)品提供市場基準(zhǔn)。

隨著我國資本市場的蓬勃發(fā)展，中證核心規(guī)模指數(shù)的市場覆蓋層次逐漸明晰，體系主要包含分別表征滬深市場大、中、小市值上市公司證券整體表現(xiàn)的滬深300、中證500、中證1000指數(shù)，以及聚焦滬深市場大中市值上市公司證券的中證800指數(shù)。

長期收益良好 具有較強(qiáng)業(yè)績彈性

規(guī)模指數(shù)作為指數(shù)體系中最不可或缺的組成部分，在刻畫市場表現(xiàn)、引導(dǎo)資金配置等方面承擔(dān)著重要職責(zé)，是指數(shù)化投資發(fā)展的重要抓手。

長期來看，中證2000指數(shù)年化收益較好，自基準(zhǔn)日（2013年12月31日）起至2023年上半年底，中證2000指數(shù)的年化收益率約10.35%，年化波動(dòng)約為27.31%，夏普比率0.38，呈現(xiàn)出微盤股更高的增長潛力與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

未來，中證指數(shù)公司將持續(xù)完善指數(shù)體系，更好發(fā)揮資金引導(dǎo)功能，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。